Что такое тепловая карта RSI?

Индекс относительной силы (RSI) измеряет, насколько односторонним было недавнее ценовое движение по шкале от 0 до 100. Он сопоставляет размер недавних приростов с размером недавних потерь за фиксированный период. Таким образом, монета, которая закрывалась выше на большинстве недавних свечей, получает высокий балл, а та, что закрывалась ниже, — низкий.

Тепловая карта применяет это единое показание ко всему рынку одновременно. Вместо того чтобы открывать сотни графиков, вы получаете единое представление о том, где импульс растянут, где он ослабевает и какая часть рынка находится в каждом из этих состояний. Диаграмма рассеяния выше отображает каждую монету из топ-100 по рыночной капитализации относительно ее RSI, а полоса над ней показывает, сколько монет попадает в каждую зону.

RSI был представлен Дж. Уэллсом Уайлдером в New Concepts in Technical Trading Systems в 1978 году и остается одним из наиболее широко используемых осцилляторов импульса на любом рынке, а не только в криптоиндустрии.

Как читать тепловую карту?

Монеты располагаются слева направо по рангу рыночной капитализации. Таким образом, Bitcoin и Ethereum находятся у левого края, а менее крупные монеты распределяются вправо. Вертикальное положение соответствует показанию RSI, а тонированные полосы обозначают общепринятые пороги: выше 70 — перекупленность, ниже 30 — перепроданность.

Стоит обратить внимание на две формы. Когда облако точек находится высоко по всей ширине, импульс широк, и рынок в целом находится в активной фазе. Когда оно группируется низко, продажи были неизбирательными, а не специфичными для конкретных активов. Разделение, при котором крупные капитализации находятся высоко, а «длинный хвост» — низко, обычно означает, что капитал концентрируется в верхней части рынка вместо того, чтобы перетекать вниз, что является тем же поведением, которое Altcoin Season Index отслеживает в течение более длительного периода.

Как мы рассчитываем RSI

Каждая монета оценивается с помощью RSI(14) Уайлдера на основе часовых закрытий. Первые четырнадцать изменений цены формируют средний прирост и среднюю потерю, затем каждое последующее изменение учитывается с помощью сглаживания Уайлдера, а не простой скользящей средней. Эти два средних значения дают коэффициент относительной силы, который отображается по шкале от 0 до 100.

Все данные на этой странице рассчитываются в вашем браузере на основе одного запроса для 100 ведущих монет и пересчитываются при каждом посещении. Составной показатель в диапазоне представляет собой средневзвешенное значение по этим 100 монетам с равным весом, поэтому монета с небольшой капитализацией влияет на него ровно так же, как и Bitcoin. Это сделано намеренно: это показатель широты рынка, а не взвешенный по капитализации.

Выбор таймфрейма

Переключатель выше позволяет менять отображение всех показателей на странице между 1-часовыми, 4-часовыми, 12-часовыми и дневными значениями. Более короткие таймфреймы реагируют быстрее и имеют большую амплитуду колебаний, поэтому они помогают определить, не зашло ли движение слишком далеко за последнюю сессию. Более длинные таймфреймы сглаживают этот шум и располагаются ближе к срединной линии, что делает их более подходящими для оценки состояния тренда, а не отдельного движения.

Одна и та же монета может быть перекупленной на 1-часовом таймфрейме и нейтральной на дневном без каких-либо противоречий: они измеряют разные временные интервалы. Трейдеры обычно сначала анализируют более длинный таймфрейм для определения направления, а затем используют более короткий для выбора момента входа/выхода. Для получения полной истории цен по любому отдельному активу откройте его страницу из таблицы выше, например, Bitcoin или Ethereum.

Что RSI не показывает

RSI описывает то, что цена уже сделала. Это не прогноз, и ни один из пороговых уровней сам по себе не является сигналом. Самая распространенная ошибка — рассматривать перекупленность как повод для продажи: в сильном тренде RSI может оставаться выше 70 в течение нескольких дней, пока цена продолжает расти, и то же самое справедливо в обратном порядке во время устойчивого снижения.

Он также не учитывает контекст. Монета может быть перепроданной из-за сбоя протокола, делистинга или разблокировки, ни одно из которых осциллятор импульса не может увидеть. Трейдеры часто используют RSI в сочетании с анализом дивергенций, объемом и показаниями более длинного таймфрейма, прежде чем делать какие-либо выводы, и рассматривают одно число как повод для более детального изучения, а не как окончательный ответ.